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国债资金面极度宽松债期继续考验中期均线

2020-11-14 14:50:16

国债:资金面极度宽松,债期继续考验中期均线

【债期】债期周四冲高回落,震荡盘整。5债06合约收盘97.48元,微跌0.02元。成交0.75万手;持仓1.85万手。主力资金继续移往TF1509。

10债09合约,收盘97.1元,跌0.175元。成交0.38万手;持仓2.51万手。

【现货】十债现券010504sh等具有一定期现套利空间,投资者关注。最新wind5年期国债收益率下4.76BP,收于3.0322%。10年期国债收益率下2.42BP,收于3.3739%。银行间资金利率小幅下行为主,最新7、14日质押回购加权平均利率1.96%/2.4%;交易所资金利率涨跌互现。

公然市场方面,本周无自然投放或回笼,央行连续8次无操作。

利率债发行方面,本周利率债发行1150亿元,净融资1000亿元。

【核心因素】目前资金利率延续下行,银行间资金面极度宽松;同时经济继续低迷,均对债期构成利好。当前地方债供应压力正逐步予以解决,对债市难以构成实质利空。

从历史经验看,利率延续下行将大几率促进债市牛市,投资者可保持看涨信心,耐心等待时机,同时,注意掌控短时间市场心理及节奏变化。

技术图形上,债期日线仍在考验中期均线支持。

【操作】关注反弹修复机会。5债1509日线布林中轨及10债20日均线处都可轻仓试多,跌破止损。

关注债期套利机会,目前5债09与12合约价差继续扩大到1.58元,存在较大套利空间,可采取多近空远套利策略。

(倍特期货 熊羚淇)

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